Управление на риска в банката С. Трифонова 2015
Сумата се прибавя директно в кошницата
6.82 € (13.34 лв.)
За повече информация: order@kopieto.com
Съдържание
Глава 1
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
В БАНКАТА - СЪЩНОСТИ ОСОБЕНОСТИ 15
1. Същност на банковия риск 15
2. Теоретични основи на управлението на банковия риск 17
3. Особености на управлението на банковите рискове 22
4. Структура на рисковата експозиция на банката 27
5. Регулаторна рамка относно управлението
на банковите рискове в България 48
Глава 2 .
МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БАНКОВИТЕ РИСКОВЕ ...55
1. Характеристика на методите за
' метрифициране на банковите рискове 55
2. Концепция „Стойност под риск“ („Value at Risk“, VaR) 59
3. Подход на стрес тестване („Stress Testing“) 74
4. Подход „бектестване“ („Back Testing“) 87
Глава 3
БАЗЕЛСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА КАПИТАЛА
И УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК 90
1. Базел I - първият капиталов акорд 90
2. Капиталовото споразумение Базел II 94
2.1. Първият стълб на Базел II 96
2.2. Базел II и кредитният риск 101
2.2.1. Подходи за оценка на кредитния риск .101
2.2.2. Техники за редуциране на кредитния риск 126
2.2.3. Регулиране на кредитния риск от контрагента 142
Глава 4
СПОРАЗУМЕНИЕТО БАЗЕЛ IIИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПАЗАРНИЯ И ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК 152
1. Базел II и пазарният риск 152
1.2. Стандартизиран подход за оценка на пазарния риск 160
1.2.1. Капиталови изисквания за позиционен
риск в търговския портфейл на банката 161
1.2.2. Капиталово изискване за валутен риск
за цялостната дейност на банката 170
1.2.3. Капиталово изискване за стоков риск за
цялостната дейност на банката 185
1.3. Подход, базиран на вътрешни модели 191
2. Базел II и операционният риск 195
3. Втори и трети стълб на Базел II.... 202
4. Новото капиталово споразумение Базел III 207
Глава 5
УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ. : 218
1. Рисков профил на банките в България 218
2. Организационна структура в
банките за управление на риска 222
3. Управление на кредитния риск на банките в България .: 227
3.1. Кредитна политика на банките в България 227
3.2. Подходи за оценка и управление на
кредитния риск на банките в България 246
Глава 6
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНИЯ
И ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ 275
1. Характеристика на управлението на пазарния риск 275
1.1. Управление на позиционния риск на банките в България 278
1.2. Управление на лихвения риск на банките в България 279
1.3. Управление на валутния риск на банките в България 293
2. Управление на ликвидния риск на банките в България 295
3. Управление на операционния
риск на банките в България 314
3.1. Прилагани методи за измерването на
операционния риск на банките в България 324
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 333
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 337
Приложение №1 Пример за изчисляване на стойността
под риск (VaR) по метода „вариация-ковариация“ 353
Приложение №2 Стандартизиран подход за кредитния риск 356
Приложение M3 Вътрешно-рейтингов подход за кредитния риск 360
Приложение М4 Редуциране на кредитния риск 364
Приложение М5 Кредитен риск от контрагента 368
Приложение М6 Пазарен риск 371
Приложение М7 Операционен риск 378
Приложение М8 Оценка на кредитния риск в банките в България 388
Приложение М9 Управление на ликвидността на банките 416
